Skapa en FX swap

Den här artikeln syftar till att visa hur en FX swap kopplas till ett certifikat emitterad i utländsk valuta.

I steg ett emitteras ett certifikat inom ramen för ett befintligt emissionsprogram (läs gärna artikeln Skapa ett emissionprogram med följande egenskaper:

• Affärsreferens: Cert101
• Obligationstyp: Certifikat
• Lånebelopp: 39 828 075,47 
• Valuta: USD
• Emittent : DEMO KUND 2
• Långivare: Danske Bank
• Effektiv ränta: 2,59 %
• Affärsdatum: 2019-02-26
• Startdatum: 2019-02-28
• Slutdatum: 2019-04-29

Ett utkast av certifikatet skapas genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 1: Nytt certifikat i USD

 

Som framgår av betalschemat i Bild 2 så erhåller låntagaren 39 828 075,47 USD på startdagen och betalar 40 000 000 USD på slutdagen.

Bild 2: Certifikatets  betalschema

 

I läget Affärsutkast, vilket kan ses som ett vänteläge, går det att kontrollera certifikatets egenskaper och betalschema. Behöver ett villkor ändras går det att göra genom att klicka på någon av orangefärgade redigeringssymbolerna.

Bild 3: Redigeringssymbol

Efter att ha kontrollerat certifikatprogrammets egenskaper aktiveras programmet genom att klicka på alternativet Ändra affärsstatus till Levande.

Bild 4: Ändra affärsstatus till Levande

 

I steg två ska en FX swap kopplas till certifikatet. FX swappen kan antingen skapas från grunden via funktionen Lägg till ny affär på Skuldportföljens huvudsida eller genom att klicka på plustecknet till höger på skärmen (Bild 5). I det senare fallet välj alternativet Skapa från denna transaktion (Bild 6) och sedan alternativ  Skapa en hedgande FX SWAP (Bild 7).

Bild 5: Ändra en affärs status

Bild 6: Välj Skapa från denna transaktion

Bild 7: Välj Skapa en hedgande FX SWAP

I popupfönstret inmatningsfält är ett antal av swappens egenskaper redan ifyllda eftersom de följer den underliggande finansieringen, till exempel start- och slutdatum och köp- och säljbelopp i utländsk valuta. Användaren kompletterar med uppgifter om motpart, basvalutan för FX swappen, och köp och säljkurs i basvalutan. 

I detta exempel köper låntagaren först 371 408 752,18 SEK för 39 828 075,47 USD för för att sedan sälja 371 256 000 SEK för 40 000 000 USD. 

När samtliga egenskaper är ifyllda skapas ett affärsutkast genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 8: FX swappens egenskaper

Efter att ha kontrollerat FX swappens egenskaper och betalningsschema går det att lägga in swappen i portföljen genom att välja Ändra affärsstatus till Levande.

Bild 9: Ändra affärsstatus till Levande